(7) V případě komoditních forwardů, komoditních futures a komoditních swapů se úrokové pozice zařadí do schématu splatností nebo schématu durací a komoditní pozice se použijí pro výpočet kapitálového požadavku ke komoditnímu riziku podle hlavy deváté. Měnové pozice se použijí pro výpočet kapitálového požadavku k měnovému riziku.