k) Macaulayho durací vážený průměr dob mezi současností a splatnostmi jednotlivých peněžních závazků, kde vahami jsou reálné hodnoty jim odpovídajících peněžních toků. Macaulayho durace D se počítá jako
$D=\frac{\sum \frac{tC}{1+r{}^t}}{\sum \frac{C}{1+r{}^t}},$
kde:
C je peněžní tok; r je výnosnost do splatnosti v procentech; t je doba v letech.