(2) Standardní fond při měření tržního rizika metodou hodnoty v riziku

a) u úrokového rizika zohledňuje rizikové faktory, odpovídající úrokovým mírám v každé měně, ve které má standardní fond významné úrokové pozice, s tím, že konstrukce výnosové křivky vychází ze všeobecně uznávaných metod a u významných úrokových pozic je výnosová křivka rozčleněna na nejméně 6 časových segmentů; zároveň je zohledněno riziko vyplývající z neparalelních pohybů různých výnosových křivek,

b) u akciového rizika zohledňuje rizikové faktory odpovídající každému trhu uvedenému v § 26 odst. 1 písm. a) zákona, na kterém má standardní fond významné akciové pozice,

c) u měnového rizika zohledňuje rizikové faktory odpovídající pozicím standardního fondu v jednotlivých cizích měnách,

d) hodnotu v riziku počítá měsíčně,

e) používá hladinu spolehlivosti 99 %,

f) používá dobu držení 1 měsíc,

g) vypočítává historickou volatilitu za období posledních 12 měsíců s tím, že období se nejméně jednou za 3 měsíce obnovuje,

h) obnovuje datové soubory obsahující parametry vývoje tržních podmínek nejméně jednou za 3 měsíce,

i) používá metodu vycházející zejména z modelů matice variance-kovariance nebo historické simulace,

j) vypočítává hodnotu v riziku pro jednotlivé typy rizik a celkově za majetek standardního fondu.