4. Požadavky na používání modelů
Užívá-li povinná osoba statistické modely a jiné technické metody k zařazení dlužníků nebo expozic do stupňů či seskupení,

a) je schopna prokázat, že model má dobrou schopnost předpovědi a že jeho použitím nejsou zkresleny kapitálové požadavky. Vstupní proměnné modelu tvoří odpovídající a účinný základ výsledných předpovědí. Model nevykazuje významnou systematickou chybu;

b) má proces prověřování dat vstupujících do modelů, který zahrnuje hodnocení přesnosti, úplnosti a vhodnosti dat,

c) je schopna prokázat, že data použitá ke konstrukci modelů reprezentují soubor aktuálních dlužníků nebo expozic,

d) má pravidelný cyklus validací modelu, který zahrnuje sledování výkonnosti a stability modelu, revize specifikace modelu a testování výstupů modelu oproti reálným výsledkům,

e) doplňuje statistický model expertním úsudkem a expertním posouzením, jímž se prověří zařazení provedená modelem a zajistí správné užívání modelů. Posuzování se zaměřuje na odhalení a omezení možných chyb spojených se slabinami modelu. Expertní úsudek zohlední všechny související informace neuvažované modelem. Povinná osoba dokládá, jakým způsobem se expertní úsudek kombinuje s výsledky modelu.