2. Používané modely odpovídajícím způsobem zachycují všechna významná rizika spojená s výnosy z akciových expozic, včetně obecného a specifického akciového rizika. Vlastní modely odpovídajícím způsobem vysvětlují historickou volatilitu ceny, zachycují rozsah a změny ve složení potenciálních koncentrací a jsou odolné vůči nepříznivému tržnímu prostředí. Základní soubor rizikových expozic, z něhož pochází vzorek dat použitý ke konstrukci odhadů, vystihuje soubory akciových expozic povinné osoby nebo je s nimi alespoň porovnatelný.