f) Poskytuje-li povinná osoba zajištění úvěrového rizika pro několik expozic za podmínky, že n-té selhání mezi těmito expozicemi vede k použití zajištění a že tato úvěrová událost ukončí kontrakt, potom v případě, že

1. produkt má externí rating od zapsané ratingové agentury, použijí se rizikové váhy stanovené pro sekuritizované expozice,

2. produkt nemá externí rating od zapsané ratingové agentury, rizikové váhy expozic zahrnutých v koši se agregují s výjimkou n-1 expozic s tím, že součet hodnoty očekávaných úvěrových ztrát násobený 12,5 a hodnoty rizikově vážených expozic nepřevýší jmenovitou hodnotu zajištění poskytnutého úvěrovým derivátem násobenou 12,5. Daných n-1 expozic, které mají být vyloučeny z agregace, se určí tak, aby zahrnuly expozice, které produkují nižší rizikově vážené expozice, než je hodnota rizikově vážené expozice kterékoliv z expozic zahrnutých do agregace. Pro tento případ platí vztah:
Předpokladem je k nástrojů v koši s tím, že n-té selhání vede k použití zajištění a uzavírá smlouvu. Platí, že: 1 ≤ n ≤ k
kde: E_l ...., E_n, ..., E_k označuje hodnoty jednotlivých expozic,
r₁ ..., r_n,..., r_k označuje rizikové váhy jednotlivých expozic,
EL₁, ..., EL_n, ... EL_k označuje očekávané ztrátovosti vztahující se k jednotlivým expozicím,
NAP označuje jmenovitou hodnotu zajištění poskytnutého úvěrovým derivátem.
Přitom platí, že:
r₁.E₁, ..., $r_{n-l}.E_{n-l}$ jsou nejmenší (n-1)-ní rizikově vážené expozice z celkového počtu k rizikově vážených expozic.
Potom
$C=\sum _{i=n}^{k}E{L}_i.E_i.\mathrm{12,5}+\sum _{i=n}^k{r}_i.E_i,$
$Hodnotarizikověváženýchexpozic=\min C;NaP.\mathrm{12,5}.$