a) Pro expozice v této kategorii se hodnota rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko stanovuje podle vztahů
$KorelaceR=\mathrm{0,03}.\frac{1-\exp -35.PD}{1-\exp -35}+\mathrm{0,16}.1-\frac{1-\exp -35.PD}{1-\exp -35},$
$Rizikováváhar=LGD.N\frac{1}{\sqrt{1-R}}.GPD+\sqrt{\frac{R}{1-R}}.G\mathrm{0,999}-PD.LGD.\mathrm{12,5}.\mathrm{1,06},$
kde: N(x) označuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, neboli pravděpodobnost, že náhodná veličina, která má normované normální rozdělení, nabývá hodnoty menší nebo rovné než x,
G(z) označuje inverzní funkci k distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, neboli hodnotu x takovou, že N(x) = z.
$Rizikověváženáexpozice=E.r,$
kde: E označuje hodnotu expozice.
Je-li hodnota PD = 100 % (expozice v selhání), je r = max {0; 12,5.(LGD - EL_BE )}s tím, že EL_BE je povinnou osobou provedený nejlepší odhad očekávané ztrátovosti pro expozice v selhání v souladu s přílohou č. 10 této vyhlášky.