2. Na úrovni akciového portfolia hodnota rizikově vážené akciové expozice neklesá pod hodnotu součtu minimální hodnoty rizikově vážených expozic stanovených podle metody PD a LGD a odpovídajících očekávaných úvěrových ztrát násobených 12,5. Hodnota PD a hodnota LGD se pro tento účel stanoví podle přílohy č. 13 této vyhlášky pro kategorii akciových expozic při používání metody PD a LGD.
pro jednotlivou expozici i se vybere
$maxVaR.\mathrm{12,5};{RWE}_{RSW},$
kde: VaR označuje potenciální ztrátu z akciové expozice odvozenou s použitím vlastního modelu,
RWE_SRW označuje minimální hodnotu rizikově vážených expozic stanovených podle zjednodušené metody rizikové váhy.