1. Povinná osoba zabezpečí, aby vlastní VaR model používaný při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu nebo specifickému úrokovému či akciovému riziku splňoval alespoň tyto kvantitativní požadavky:

a) riziková hodnota je počítána denně,

b) pro výpočet rizikové hodnoty je používán jednostranný konfidenční interval na hladině spolehlivosti 99 %,

c) pro výpočet rizikové hodnoty je 10 pracovních dnů nejkratším obdobím držení nástrojů. Povinná osoba může použít rizikovou hodnotu vypočítanou za kratší období držení s tím, že takovou rizikovou hodnotu koriguje na ekvivalent 10 dnů, například pomocí druhé odmocniny poměru období, a v takovém případě musí být schopna pravidelně oprávněnému orgánu dohledu doložit oprávněnost tohoto přístupu;

d) historické období pozorování (období vzorku) pro výpočet rizikové hodnoty je alespoň 1 rok. Jsou-li používány systémy vážení nebo jiné metody pro historické období pozorování, efektivní období pozorování je alespoň 1 rok, což znamená, že vážený průměr časového zpoždění jednotlivých pozorování je alespoň 6 měsíců. Povinná osoba může počítat rizikovou hodnotu za použití údajů kratšího efektivního období, pokud je tento postup zdůvodnitelný, například značnou změnou cenové volatility;

e) datové soubory se obnovují alespoň jednou za měsíc, případně častěji, pokud dochází ke značným změnám tržních podmínek,

f) jsou používány modely založené na maticích variance-kovariance, na historických simulacích nebo na simulacích Monte Carlo,

g) model přesně podchycuje rizika spojená s opcemi. Pro stanovení opčních rizik model splňuje nejméně tyto podmínky:

1. podchycuje nelineární cenové charakteristiky opčních pozic, alespoň riziko gamma a vega,

2. pracuje s opčními pozicemi nebo pozicemi, které vykazují charakteristiku podobnou opcím, jako by je povinná osoba držela nejméně po dobu 10 pracovních dnů,

3. bere v úvahu soubor rizikových faktorů, které podchycují volatility úrokových měr a cen podkladových nástrojů opcí.