1. Povinná osoba zabezpečí, aby vlastní VaR model používaný při výpočtu kapitálových požadavků k specifickému úrokovému či akciovému riziku splňoval alespoň tato dodatečná kritéria:

a) model objasňuje historické cenové pohyby v portfoliu, zejména pomocí testů dobré shody (goodness of fit),

b) model je citlivý na změny ve struktuře portfolia a stanovuje vyšší kapitálové požadavky pro portfolio se zvýšenou koncentrací,

c) model zohledňuje změny během celého úvěrového cyklu, aby v případě sestupné fáze cyklu nebyla podceňována velikost rizika. Lze použít simulaci nejhorších událostí,

d) pomocí zpětného testování se ověřuje, zda je specifické riziko správně odhadováno. Pokud oprávněný orgán dohledu umožní, aby toto zpětné testování bylo uskutečňováno na základě jednotlivých dílčích portfolií, tato dílčí portfolia musí být volena konzistentně,

e) model je schopen zachytit idiosynkratické riziko, neboli je citlivý na rozdíly mezi obdobnými, ne však plně identickými pozicemi a

f) model je schopen zachytit riziko události (event risk), nebo-li riziko, že dojde k významné změně reálné hodnoty dluhopisu či akcie v důsledku neočekávané události.