11. Pro pozice v obchodním portfoliu, které jsou zajišťovány prostřednictvím dynamických zajišťovacích strategií, mohou být změny skladby zajištění v průběhu horizontu likvidity zajišťované pozice zohledněny za podmínek, že povinná osoba:

a) konzistentně modeluje změny skladby zajištění napříč relevantními třídami pozic v obchodním portfoliu,

b) doloží, že zohlednění výsledků změn skladby zajištění vyústí v kvalitnější měření rizika,

c) doloží, že trhy pro zajišťující nástroje jsou dostatečně likvidní tak, aby umožnily změny skladby zajištění i za stresových podmínek na trhu.