23. Povinná osoba podrobí portfolio vstupující do komplexní rizikové míry pravidelnému stresovému testování. Stresové scénáře musí zkoumat účinky stresových podmínek na míry selhání, míry výtěžnosti, úvěrová rozpětí a účinky korelací na zisky a ztráty útvaru obchodování s korelací. Stresové testy jsou prováděny s minimálně týdenní periodicitou, a minimálně čtvrtletně jsou oprávněnému orgánu dohledu reportovány výsledky těchto stresových testů, včetně porovnání s příslušným kapitálovým požadavkem. Jakékoli případy, kde stresové testy ukazují na podstatně nedostatečný kapitálový požadavek, musí být oprávněnému orgánu dohledu včas oznámeny. V návaznosti na výsledky stresových testů oprávněný orgán dohledu zváží uvalení dodatečného kapitálového požadavku pro portfolio obchodování s korelací.