6. Propočet kapitálového požadavku k dodatečnému riziku selhání a migrace zohlední vliv korelací mezi událostmi selhání a událostmi změn interního či externího ratingu. Nesmí však být zohledněn vliv korelací mezi událostmi selhání a událostmi změn interního či externího ratingu na straně jedné a ostatními faktory specifického rizika a faktory tržního rizika na straně druhé. Předpoklady týkající se korelací musí být podložené analýzou objektivních dat v koncepčně správném rámci. Propočet kapitálového požadavku náležitě zohledňuje otázku koncentrace emitentů nástrojů. Koncentrace, které vznikají uvnitř a napříč třídami produktů za stresových podmínek, musí být též náležitě zohledněny.