k vyhlášce č. 123/2007 Sb.
Bližší vymezení korekčního faktoru pro výpočet kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia

1. Výše korekčního faktoru je závislá na četnosti převýšení součtu dlouhých a krátkých pozic obchodního portfolia vůči osobě podle bodu 2 nad zbytkovou angažovaností vůči osobě během 9 pracovních dnů předcházejících dni vykazování a na velikosti převýšení v den vykazování.

2. Korekční faktor ve sloupci A tabulky v této příloze se použije, pokud došlo k tomuto převýšení ve všech deseti pracovních dnech.

3. Korekční faktor ve sloupci B tabulky v této příloze se použije, pokud převýšení trvalo méně než 10 pracovních dnů.

Tabulka
Převýšení v den vykazováníKorekční faktor
AB
do 40 % včetně kapitálu22
od 40 do 60 % včetně kapitálu32
od 60 do 80 % včetně kapitálu42
od 80 do 100 % včetně kapitálu52
od 100 do 250 % včetně kapitálu62
nad 250 % kapitálu92