6. Hodnota expozice swapů úvěrového selhání pro účely výpočtu kapitálového požadavku k riziku protistrany je nulová, pokud povinná osoba

a) je poskytovatelem zajištění,

b) zařadila swapy úvěrového selhání do investičního portfolia a

c) stanovuje kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia z celé jmenovité hodnoty tohoto derivátu.