218. V příloze č. 21 bodě III se doplňují body 5 až 10, které znějí:
„5. Hodnota B je rovna vyšší hodnotě z
a) naposledy stanovené stresové rizikové hodnoty, nebo
b) součinu multiplikačního faktoru MS a průměrné stresové rizikové hodnoty za předchozích 60 pracovních dnů.
6. Hodnota C je rovna vyšší hodnotě z
a) naposledy stanovené rizikové hodnoty podle bodů IV.3 až IV.18, nebo
b) součinu multiplikačního faktoru MIRC a průměrné rizikové hodnoty stanovené podle bodů IV.3 až IV.18 za posledních 12 týdnů.
7. Hodnota D je rovna nejvyšší hodnotě z
a) naposledy stanovené rizikové hodnoty podle bodů IV.19 až IV.24,
b) součinu multiplikačního faktoru MCOR a průměrné rizikové hodnoty stanovené podle bodů IV.19 až IV.24 za posledních 12 týdnů, nebo
c) 8 % kapitálového požadavku vypočteného podle přílohy č. 20 písm. B. bodu IV této vyhlášky pro tytéž pozice, pro které je stanovována riziková hodnota podle bodů IV.19 až IV.24.
8. Nejnižší hodnota multiplikačních faktorů MC a MS podle bodů 4 a 5 je 3. Povinná osoba zvýší hodnotu faktorů MC a MS o plus faktor nabývající hodnot 0 až 1 podle tabulky v této příloze v závislosti na počtu převýšení během posledních 250 pracovních dnů. Převýšení představuje jednodenní změnu hodnoty portfolia, která je vyšší než hodnota vypočtená na základě modelu. Oprávněný orgán dohledu vyžaduje po povinné osobě stanovování počtu převýšení konzistentně na základě zpětného testování hypotetických změn hodnoty portfolia.
9. Povinná osoba oznámí oprávněnému orgánu dohledu jakákoliv zvýšení počtu převýšení při počtu převýšení 5 a více do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Tabulka

Hodnoty plus faktoru
Počet překročeníPlus faktor
méně než 50,00
50,40
60,50
70,65
80,75
90,85
10 a více1,00

10. Hodnota multiplikačního faktoru MIRC je rovna 1. Hodnota multiplikačního faktoru MCOR je rovna 1.“.