160. Za § 137 se doplňují nové § 137a až 137c, které včetně nadpisů znějí:
㤠137a
Nařízení dodatečného kapitálového požadavku
(1) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry dodatečný kapitálový požadavek podle § 136 odst. 2 písm. a), zjistí-li na základě přezkumů provedených podle § 135b a 135c, že
a) obchodník s cennými papíry je vystaven rizikům nebo prvkům rizika nebo představuje riziko pro jiné, přičemž tato rizika jsou významná a nejsou kryta kapitálovým požadavkem nebo jím nejsou kryta dostatečně, zejména požadavkem podle K-faktorů podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²),
b) obchodník s cennými papíry nesplňuje požadavky podle § 9a a 12a a je nepravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu dostatečně zlepšila systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci,
c) úpravy v obezřetném oceňování obchodního portfolia jsou nedostatečné k tomu, aby obchodníkovi s cennými papíry umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát,
d) přezkum provedený podle § 135c naznačuje, že nedodržení požadavků na uplatňování povolených interních modelů pravděpodobně povede k nedostatečné úrovni kapitálu, nebo
e) obchodník s cennými papíry opakovaně nestanovuje nebo neudržuje přiměřenou výši dodatečného kapitálu podle § 137b.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. a) se rizika nebo prvky rizik považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá kapitálovými požadavky podle částí třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²) pouze tehdy, je-li výše, druhy a rozdělení kapitálu, které jsou přiměřené po přezkumu posouzení provedeného obchodníkem s cennými papíry v rámci dohledu podle § 9a odst. 1, vyšší než kapitálový požadavek týkající se obchodníka s cennými papíry podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²). Kapitál, jenž je považován za přiměřený, může krýt rizika nebo prvky rizik, které jsou výslovně vyloučeny z kapitálového požadavku podle částí třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²).
(3) Česká národní banka určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle § 136 odst. 2 písm. a) jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle odstavce 2, a kapitálovým požadavkem podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²).
(4) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry dodatečný kapitálový požadavek podle § 136 odst. 2 písm. a) prostřednictvím kapitálu, pokud
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku tvoří kapitál tier 1,
b) nejméně tři čtvrtiny kapitálu tier 1 tvoří kmenový kapitál tier 1 a
c) tento kapitál se nepoužije ke splnění žádného z kapitálových požadavků podle čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²).
(5) Upřesnění způsobu měření rizik a prvků rizik podle odstavce 2, včetně rizik nebo prvků rizik, které jsou z kapitálových požadavků stanovených v části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²) výslovně vyloučeny, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034⁸⁰).
(6) Česká národní banka může uložit dodatečný kapitálový požadavek podle odstavců 1 až 4 i malému a nepropojenému obchodníkovi s cennými papíry.
Pokyny k držení dodatečného kapitálu
(1) Česká národní banka může, s ohledem na zásadu proporcionality a úměrně velikosti, systémové důležitosti, povaze, rozsahu a složitosti činností velkého nebo propojeného obchodníka s cennými papíry, uložit, aby tento obchodník s cennými papíry měl výši kapitálu, která podle § 9a dostatečně překračuje požadavky podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²) a podle tohoto zákona, a to včetně dodatečných kapitálových požadavků podle § 136 odst. 2 písm. a), aby bylo zajištěno, že cyklické ekonomické výkyvy nepovedou k porušení těchto požadavků nebo neohrozí schopnost obchodníka s cennými papíry ukončit svou činnost řádným způsobem.
(2) Česká národní banka ve vhodných případech přezkoumá výši kapitálu, která byla podle odstavce 1 stanovena velkým nebo propojeným obchodníkem s cennými papíry, a sdělí závěry tohoto přezkumu obchodníkovi s cennými papíry, včetně očekávání úprav výše kapitálu stanoveného podle odstavce 1. Česká národní banka v takovém sdělení uvede datum, k němuž požaduje, aby byla úprava dokončena.
Zvláštní požadavky na likviditu
(1) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry zvláštní požadavky na likviditu podle § 136 odst. 2 písm. k) pouze tehdy, dospěje-li na základě přezkumů provedených podle § 135b a 135c k závěru, že velký nebo propojený obchodník s cennými papíry, nebo malý a nepropojený obchodník s cennými papíry, který nebyl vyňat z požadavku na likviditu podle čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²),
a) je vystaven riziku likvidity nebo prvkům rizika likvidity, které jsou významné a nejsou kryty nebo nejsou dostatečně kryty požadavkem na likviditu podle části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²), nebo
b) nesplňuje některý z požadavků podle § 9a a 12a a je nepravděpodobné, že by opatření k nápravě nebo jiné opatření dostatečně zlepšilo systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. a) se riziko likvidity nebo prvky rizika likvidity považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá požadavkem na likviditu stanoveným v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²) pouze v případě, že výše a druhy likvidity, které Česká národní banka považuje za přiměřené po přezkumu posouzení provedeného obchodníkem s cennými papíry v rámci dohledu podle § 9a odst. 1, jsou vyšší než požadavek na likviditu týkající se obchodníka s cennými papíry stanovený v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²).
(3) Česká národní banka určí zvláštní výši likvidity požadovanou podle § 136 odst. 2 písm. k) jako rozdíl mezi likviditou, která se považuje za přiměřenou podle odstavce 2, a požadavkem na likviditu stanoveným v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²).
(4) Česká národní banka nařídí, aby obchodník s cennými papíry splnil zvláštní požadavek na likviditu podle § 136 odst. 2 písm. k) prostřednictvím likvidních aktiv podle čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033⁷²).
(5) Upřesnění způsobu měření rizika likvidity a prvků rizika likvidity podle odstavce 2 způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci evropských obchodníků s cennými papíry a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034⁸⁰).“.