g) model přesně podchycuje rizika spojená s opcemi. Pro stanovení opčních rizik model splňuje nejméně tyto podmínky:

1. podchycuje nelineární cenové charakteristiky opčních pozic, alespoň riziko gamma a vega,

2. pracuje s opčními pozicemi nebo pozicemi, které vykazují charakteristiku podobnou opcím, jako by je ovládající osoba držela nejméně po dobu 10 pracovních dnů,

3. bere v úvahu soubor rizikových faktorů, které podchycují volatility úrokových měr a cen podkladových nástrojů opcí.