(1) Vlastní model ovládající osoby pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému úrokovému a specifickému akciovému riziku musí splňovat tato dodatečná kritéria:

a) model musí objasňovat historické cenové pohyby v portfoliu, například pomocí testu goodness of fit,

b) model musí být citlivý na změny ve struktuře portfolia a musí stanovovat vyšší kapitálové požadavky pro portfolio se zvýšenou koncentrací,

c) model musí brát do úvahy změny během celého úvěrového cyklu, aby v případě sestupné fáze cyklu nebyla podceňována velikost rizika. Lze použít simulaci nejhorších událostí,

d) model musí být ověřen pomocí zpětného testování, zda je specifické riziko správně odhadováno.