7. koeficienty volatility pro dluhové cenné papíry vydané institucemi nebo jinými osobami uvedené v tabulkách č. 1 a 2 v této příloze se používají pro dluhové cenné papíry vydané institucemi, pokud tyto cenné papíry mají externí rating zapsané ratingové agentury nebo exportní úvěrové agentury, který odpovídá v rámci standardizovaného přístupu třetímu nebo lepšímu stupni úvěrové kvality pro expozice vůči institucím. Pro tyto účely lze obdobně nakládat s dluhovými cennými papíry vydanými
7.1 regionálními vládami a místními orgány, kterým nelze v rámci standardizovaného přístupu přiřazovat obdobnou rizikovou váhu jako expozicím vůči centrální vládě v témže právním řádu,
7.2 organizacemi veřejného sektoru, kterým se v rámci standardizovaného přístupu přiřazují obdobné rizikové váhy jako expozicím vůči institucím,
7.3 mezinárodními rozvojovými bankami, kterým nelze v rámci standardizovaného přístupu přiřazovat rizikovou váhu 0 %, nebo
7.4 jinými osobami, pokud tyto cenné papíry mají externí rating zapsané ratingové agentury, který odpovídá v rámci standardizovaného přístupu třetímu nebo lepšímu stupni úvěrové kvality pro podnikové expozice.
| Tabulka č. 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stupeň úvěrové kvality, s nímž je externí rating daného dluhového cenného papíru spojen | Zbytková splatnost | Koeficienty volatility pro dluhové cenné papíry vydané centrálními vládami nebo centrálními bankami | Koeficienty volatility pro dluhové cenné papíry vydané institucemi nebo jinými osobami | ||||
| 20denní doba držení (%) | 10denní doba držení (%) | 5denní doba držení (%) | 20denní doba držení (%) | 10denní doba držení (%) | 5denní doba držení(%) | ||
| 1 | ≤ 1 rok | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 |
| >1 ≤ 5 let | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 | |
| > 5 let | 5,657 | 4 | 2,828 | 11,314 | 8 | 5,657 | |
| 2-3 | ≤ 1 rok | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 |
| >1 ≤ 5 let | 4,243 | 3 | 2,121 | 8,485 | 6 | 4,243 | |
| > 5 let | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485 | |
| 4 | ≤ 1 rok | 21,213 | 15 | 10,607 | — | — | — |
| >1 ≤ 5 let | 21,213 | 15 | 10,607 | — | — | — | |
| > 5 let | 21,213 | 15 | 10,607 | — | — | — | |
| Tabulka č. 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stupeň úvěrové kvality, s nímž je externí rating daného krátkodobého dluhového cenného papíru spojen | Koeficienty volatility pro dluhové cenné papíry vydané centrálními vládami nebo centrálními bankami s krátkodobými externími ratingy | Koeficienty volatility pro dluhové cenné papíry vydané institucemi nebo jinými osobami s krátkodobými externími ratingy | ||||
| 20denní doba držení (%) | 10denní doba držení (%) | 5denní doba držení (%) | 20denní doba držení (%) | 10denní doba držení (%) | 5denní doba držení (%) | |
| 1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 |
| 2-3 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 |
| Tabulka č. 3 | |||
|---|---|---|---|
| Koeficienty volatility pro ostatní formy finančního kolaterálu nebo expozic | |||
| 20denní doba držení (%) | 10denní doba držení (%) | 5denní doba držení (%) | |
| Akcie a vyměnitelné dluhopisy zahrnuté do hlavního indexu uznané burzy | 21,213 | 15 | 10,607 |
| Jiné akcie nebo vyměnitelné dluhopisy kótované na uznané burze, ale nezahrnuté do hlavního indexu | 35,355 | 25 | 17,678 |
| Hotovostní kolaterál | 0 | 0 | 0 |
| Zlato | 21,213 | 15 | 10,607 |
| Tabulka č. 4 | ||
|---|---|---|
| Koeficienty volatility pro nesoulad měn | ||
| 20denní doba držení (%) | 10denní doba držení (%) | 5denní doba držení (%) |
| 11,314 | 8 | 5,657 |