7. Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku dané měny stanovený s použitím metody durací se rovná součtu

a) 5 % součtu kompenzovaných úrokových pozic v každém duračním pásmu,

b) 40 % kompenzované úrokové pozice v zóně 1,

c) 30 % kompenzované úrokové pozice v zóně 2,

d) 30 % kompenzované úrokové pozice v zóně 3,

e) 40 % kompenzované úrokové pozice mezi zónami 1 a 2,

f) 40 % kompenzované úrokové pozice mezi zónami 2 a 3,

g) 150 % kompenzované úrokové pozice mezi zónami 1 a 3,

h) 100 % součtu absolutních hodnot úrokových pozic v jednotlivých zónách zbývajících po všech kompenzacích, kterými jsou zbytková úroková pozice v zóně 2 po provedení kompenzací podle bodu 5 a zbytkové úrokové pozice v zónách 1 a 3 po provedení kompenzací podle bodu 6.