7. Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia podle dosavadních pravidel stanovený metodou durací se rovná součtu

a) 5 % součtu kompenzovaných úrokových pozic v každém duračním pásmu (bod 3),

b) 40 % kompenzované úrokové pozice v zóně 1 (bod 4),

c) 30 % kompenzované úrokové pozice v zóně 2 bod 4),

d) 30 % kompenzované úrokové pozice v zóně 3 (bod 4),

e) 40 % kompenzované úrokové pozice mezi zónami 1 a 2 (bod 5),

f) 40 % kompenzované úrokové pozice mezi zónami 2 a 3 (bod 5),

g) 150 % kompenzované úrokové pozice mezi zónami 1 a 3 (bod 6),

h) 100 % součtu absolutních hodnot úrokových pozic v jednotlivých zónách zbývajících po všech kompenzacích, kterými jsou zbytková úroková pozice v zóně 2 po provedení kompenzací podle bodu 5 a zbytkové úrokové pozice v zónách 1 a 3 po provedení kompenzací podle bodu 6.