h) Při stanovení kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku obchodního portfolia podle dosavadních pravidel metodou marží se postupuje takto:

1. Kapitálový požadavek k úrokovým futures obchodovaným na uznaných burzách je roven součtu marží odpovídajících těmto úrokovým futures. Metoda marží musí poskytovat odpovídající měření rizika spojeného s úrokovými futures. Tímto způsobem stanovený kapitálový požadavek je větší nebo roven kapitálovému požadavku stanovenému metodou splatností, metodou durací nebo podle vlastních modelů.

2. Pro účely stanovení kapitálového požadavku k měnovému riziku se úrokové pozice v cizích měnách úrokových futures do měnových pozic nezařazují.