1. Dvě měny lze považovat za silně korelované v případě, že ke ztrátě (spočtené na základě kurzů devizovaného trhu vyhlašovaných Českou národní bankou v každém pracovním dnu předchozích tří nebo pěti let) u kompenzovaných měnových pozic během následujících 10 pracovních dnů ve výši 4 % nebo méně hodnoty kompenzovaných měnových pozic v daných měnách vyjádřené ve vykazující měně došlo s pravděpodobností alespoň 99 % v případě kalkulace provedené na základě tříletého sledování nebo alespoň 95 % v případě kalkulace provedené na základě pětiletého sledování. Dvě měny nelze považovat za silně korelované ode dne, kdy tato podmínka pozbývá platnosti. Korelace měn musí být doloženy.