a) Dodatečná kritéria pro stanovení kapitálových požadavků ke specifickému úrokovému a specifickému akciovému riziku na základě vlastních modelů podle dosavadních pravidel jsou tato:

1. Model musí objasňovat historické cenové pohyby v portfoliu, například pomocí testu dobré shody (goodness of fit).

2. Model musí být citlivý na změny ve struktuře portfolia a musí stanovovat vyšší kapitálové požadavky pro portfolio se zvýšenou koncentrací.

3. Model musí brát do úvahy změny během celého úvěrového cyklu, aby v případě sestupné fáze cyklu nebyla podceňována velikost rizika. Lze použít simulaci nejhorších událostí.

4. Model musí být ověřen pomocí zpětného testování, zda je specifické riziko správně odhadováno.