e) Pokud bylo poskytnuto zajištění úvěrového rizika pro koš expozic za podmínky, že n- té selhání expozice povede k použití zajištění a ukončení smlouvy a externí rating zapsané ratingové agentury pro tento produkt

1. je k dispozici, riziková váha se přiřadí na základě tohoto externího ratingu podle § 108 až 115 a přílohy č. 17 této vyhlášky,

2. není k dispozici, postupuje se takto:

2.1 z koše expozic se vyloučí n-1 expozic s nejlepšími rizikovými vahami. V případě úvěrového derivátu prvního selhání (first-to-default credit derivative) se žádná expozice nevylučuje, neboť n-1 se rovná nule,

2.2 rizikové váhy zbylých expozic v koši se sečtou nejvýše do 1250 %, a vynásobí se jmenovitou hodnotou zajištění poskytnutého na základě úvěrového derivátu, čímž se stanoví hodnota rizikově vážené expozice.