2. není k dispozici, postupuje se takto:

2.1 z koše expozic se vyloučí n-1 expozic s nejlepšími rizikovými vahami. V případě úvěrového derivátu prvního selhání (first-to-default credit derivative) se žádná expozice nevylučuje, neboť n-1 se rovná nule,

2.2 rizikové váhy zbylých expozic v koši se sečtou nejvýše do 1250 %, a vynásobí se jmenovitou hodnotou zajištění poskytnutého na základě úvěrového derivátu, čímž se stanoví hodnota rizikově vážené expozice.