b) podle vztahu:
$velikostexpozice=\beta .maxCMV-CMC;\sum _j\underset{}{\sum _{i}RP{T}_{ij}-\underset{}{\sum _{l}RP{C}_{lj}}}.CCR{M}_j,$
kde: CMV označuje aktuální tržní hodnotu portfolia transakcí ve skupině transakcí se započtením s protistranou bez zohlednění kolaterálu,
CMC označuje aktuální tržní hodnotu kolaterálu přiděleného dané skupině transakcí se započtením,
nebo-li platí vztahy
$CMV=\sum _i{CMV}_{i,}$
kde: CMV_i označuje aktuální tržní hodnotu transakce i,
$C\mathrm{MC}=\sum _{l}CM{C}_{l,}$
kde: CMC₁ označuje aktuální tržní hodnotu kolaterálu l,
i označuje transakci,
l označuje kolaterál,
j označuje kategorii skupiny zajistitelných transakcí. Tyto skupiny zajistitelných transakcí odpovídají rizikovým faktorům, pro které je možné kompenzovat dlouhé a krátké rizikové pozice a získat tak čistou pozici, která určuje hodnotu expozice;
RPT_ij označuje rizikovou pozici z transakce i, která se vztahuje ke skupině zajistitelných transakcí j,
RPC_lj označuje rizikovou pozici z kolaterálu l, která se vztahuje ke skupině zajistitelných transakcí j,
CCRM_j označuje konverzní faktor podle tabulky č. 2 v této příloze, který se vztahuje ke skupině zajistitelných transakcí j,
β označuje parametr beta, který se rovná 1,4.
Kolaterál přijatý od protistrany má kladné znaménko, kolaterál poskytnutý protistraně má záporné znaménko.