b) zajistí měření a zdokumentování dopadů úrokového šoku na kapitál alespoň jednou za 3 měsíce, samostatně pro každou měnu s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia, přičemž zbytkové měny je možno pro účely tohoto měření agregovat

1. metodou paralelního posunu výnosové křivky o 200 bázických bodů oběma směry, přičemž v případě významného zvýšení volatility změn úrokových sazeb provede kalibraci hodnoty posunu výnosové křivky, nebo

2. stanovením dolní a horní hodnoty jednoprocentního kvantilu změn úrokových sazeb pro období 1 roku (240 dní) zjištěného na základě minimálně pětiletého pozorování změn úrokových sazeb; jednotlivá pozorování budou vzájemně posunuta o 1 pracovní den,